16.09.2013
4.58 / 24 oy

Teknik Analiz'de RSI indikatörü

Göreceli Güç Endeksi (RSI) Nedir?

Momentum osilatörünün herhangi bir yönde gelişen fiyat hareketlerinin değişme hızını ölçtüğü geçen bölümde açıklanmıştı. Osilator çok yararlı teknik bir gösterge olmasına rağmen hesaplanma ve kullanılmasında skala ve tüm senetlere referans olma gibi bazı zorlukların olduğu geçen bölümde bahsedilmişti. Göreceli Güç Endeksi bu problemleri çözümleyerek, fiyatların aşırı yükseldiği yada aşırı düştüğü ölçüsüne karar vermekte yardımcı olur ve iyi bir teknik gösterge olarak kullanılabilir.

Genel olarak Göreceli Güç Endeksi grafik oluşumlarını tanımlamakta yararlı olması yanısıra enstrüman fiyatının kısa dönem için pahalı yada ucuz olduğu seviyeyi belirlemekte kullanılır. Ayrıca klasik grafik metod ve şekilleri ile görülmesi zor olan destek ve direnç seviyelerini çok defa daha önce ve daha belirgin olarak gösterir.

Göreceli Güç Endeksinin Hesaplanması

Göreceli Güç Endeksinin (RSI) hesaplanması için seçilen bir peryot aralığında, örneğin 14 günlük, kapanış değerleri gerekir. Bir defa bu hesap yapıldıktan sonra 14.cü günden itibaren sadece bir önceki günün kapanış değeri yeterlidir.

1)14 günlük kapanış değerleri içinde bir önceki güne kıyasla yüksek olan kapanışlar alınır ve bu kapanışların seçilen peryot için (14 gün) ortalaması hesaplanır (U).

2) 14 günlük kapanış değerleri içinde bir önceki güne kıyasla düşük olan kapanışlar alınır ve bu kapanışların seçilen peryot için (14 gün) ortalaması hesaplanır (D).

3) yüksek kapanan günlerin ortalamaları ile düşük kapanan günlerin ortalamaları bölünerek göreceli güç (RS) elde edilir.

4) RS 'e 1 ilave edilir.

5) 4 de elde edilen sonuç 100 ile bölünür.

6) 5 'de elde edilen sonuç 100'den çıkarılır, elde edilen değer RSI değeridir.

Matematik formül olarak RSI:

Göreceli Güç Endeksi RSI= 100-100/( 1+RS)

RS=(N adet günlük pozitif kapanış değerleri) / (N adet günlük negatif kapanış değerleri).

RS 'in hesaplanması için geçmişteki (n) adet günün pozitif kapanan (bir gün önceki kapanış değerinden daha yüksek değerdeki kapanış) günlük değerleri toplanıp (n) adet günlük negatif kapanan (bir gün önceki kapanış değerinden daha düşük değerdeki kapanış) günlük değerlerin toplamına bölünmesi ile elde edilir. RS terimi RSI denkleminde yerine konularak, günlük Göreceli Güç Endeksi hesaplanır. RSI denklemi daha basitleştirilerek, aşağıdaki şekli ile de kullanılabilir.

RSI= 100-100/( 1 +U/D)= 100*U/(U+D)

U= N adet günün pozitif kapanışlarının ortalaması

D= N adet günün negatif kapanışlarının ortalaması

RSI Hesaplanması Örneği:

Aşağıdaki tablo uluslararasi altın Hatlarının 14-günlük Göreceli Güç Endeksi'nin hesaplanmasını gösterir.

 

Günler

Kapanış Fiatı

Yüksek Kapanan Gün

Düşük Kapanan Gün

1

352.00 /ons

-

-

2

353.00

+ 1.00

-

3

348.50

-

-4.50

4

345.00

-

-3.00

5

343.20

-

-1.80

6

342.00

-

-1.20

7

347.50

+4.50

-

8

348.70

+ 1.20

-

9

350.10

+1.40

-

10

354.20

+3.90

-

11

352.00

-

-2.20

12

349.40

-

-2.60

13

350.60

+ 1.20

-

14

353.80

+3.20

. -

Total

 

+16.20

-15.30

yüksek/düşük kapanan günlerin ortalaması;

Ortalama (yüksek kapanan günler)= 16.20/14=1.15 Ortalama (düşük kapanan günler) = 15.30/14=1.09

Son gün kapanış değeri için Göreceli Güç Endeksi (RSI) RSI=100*1.16/(1.16+1.09)=51.53 elde edilir.

Bir sonraki gün için altın borsadaki kapanış fıatı pozitif ise, yani bir önceki seansdan (örneğin, $354.80) bir dolar fazla ise;

yeni ortalama (yüksek kapanan gün) =1.16*13+1.00/14= 1.14 yeni ortalama (düşük kapanan gün) =1.09*13+0.00/14=1.01 olarak hesaplanır.

Bu değerler RSI denkleminde yerine konarak;

RSI= 100* 1.14/(1.14+1.01)=0.53

yeni gün için Göreceli Güç Endeksi hesaplanır ve böylece her gün elde edilen değerler ile grafik çizilerek analizi yapılır.

Göreceli Güç Endeksi Yorumu

Göreceli Güç Endeksi herhangi bir enstrümanın fiyat eğrisi ile birlikte yorumlandığında fiyatların seyri hakkında faydalı bilgiler verebilir. En popüler yatay piyasa (anti-trend) göstergelerinden biri olan RSI çeşitli piyasa koşullarında aşın pahalı/aşırı ucuz bölgelerin tanımlanmasında kullanılr Ayrıca, uzun vade ıraksama gözlenmesinde ve tepe/diplerin tahmin edilmesinde en çok kullanılan teknik göstergelerden birisidir.

Tepe ve Dip'Ierin Analizi

Fiyatların çok yüksek yada çok düşük olması, göreceli güç endeksi ile kolaylıkla görülür. Göreceli güç endeksinin 80 üzerinde olması fiyatların aşırı yükseldiğini ve satılması için uygun bir seviyede olduğunu belirtir. Benzer şekilde 20 altında olması ise fiyatların aşırı ucuzladığı ve satın alınması için uygun seviye olduğunu belirtir. Fiyatların aşırı hareket ettiği ve kısa dönemde fazla yükseldiği yada düştüğü dönemlerde piyasaların doğal davranışı olarak tepki yada düzeltme beklentisi oluşur. Göreceli güç endeksi bu tür fiyat hareketlerinde birçok diğer sisteme göre daha önce al-sat sinyali verir.

Grafik Oluşumlar

Grafik analistlerin yatırım kararlarında kullandığı yüzlerce değişik fiyat oluşumları (formasyonlar) vardır. Göreceli güç endeksi bu grafik oluşumları çok defa daha önce ve belirgin bir biçimde gösterir. Örneğin, Head ve Shoulder, Pennants, Triangles vs gibi klasik grafik formasyonları, göreceli güç endeksi ile daha kolay tanımlanır ve yorum yapılır.

Direnç ve Destek Seviyeleri

Göreceli güç endeksi ile analiz yapıldığında, fiyatların direnç ve destek seviyeleri, klasik grafik analiz metodlarından daha belirli olarak görülebilir. Bazı teknik analistler göreceli güç endeksi ile gözlenen direnç hattını klasik metodlara tercih ederler.

Iraksama

Fiyatların değişimi ile Göreceli güç endeksinin ıraksama göstermesi çok defa fiyatların dönüm noktasında olduğunun ve piyasa iç dinamiğinde bazı değişme ve uzlaşmazlık olduğunun en kuvvetli sinyalidir. Fiyat değişimlerinin belirli bir seviyede kaldığı yada yükseldiği zamanlarda, göreceli güç endeksi düşüyor ise negatif ıraksama oluşur. Benzeri biçimde, Fiyat değişimlerinin belirli bir seviyede kaldığı yada düştüğü zamanlarda, göreceli güç endeksi çıkıyor ise pozitif ıraksama oluşur.

 

Teknik Analiz'de RSI indikatörü
Bu makalenin telif hakkı ve tüm sorumlulukları yazara ait olup, şikayetler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
URL:
Etiketler:

Bu makale 16304 kez okundu

16.09.2013 tarihinde yazıldı
Reitix

Yorumlar

  • hurufi
    23.03.2019

    finans ve borsa programlarında da rsi indikatörü demeyen teknik analizcileri çıkışta dövüyorlarmış zaten denilene göre :) bir indikatörü diğerine göre daha popüler yapan unsur ne olabilir acaba çok merak ediyorum

  • fevzi çakmak
    22.08.2018

    teknik analiz kitaplarının en sevdiği indikatör olması dışında en nihayetinde eski bir momentum indikatörüdür ve aşırı alım ya da aşırı satım gibi pratikte karşılığı olmayan bir sonuç süzmeye çalışır, dolar ve euro'daki son hareketleri öngöremedikten sonra istediğiniz kadar rsi hesaplayın ne faydası var ki?

  • volvolkan
    27.07.2018

    RSI en bilindik momentum indikatörüdür, amacı ise son fiyat hareketlerinin aşırı alım ya da aşırı satım olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceğini görüntülemek amacıyla kullanılır

  • Ahmet Demir
    25.07.2018

    teknik analiz eğitimlerinde ilk öğretilen ve dolayısıyla da en çok bilinen indikatör rsi indikatörüdür, peki finansal piyasaları ne derece çözümleme ya da öngörü planlaması yapmaya olanak sağlar derseniz yorumlama gücü olmayan birisi için hiçbir indikatör zaten fayda sağlayamaz

  • ibrahim halil
    18.01.2016

    RSI indikatörü aslında azıcık parası olup vadeli banka faizi ile yetinemeyenler için hep acı sonuçlara yol açmıştır. indikatörün ne olduğunu ancak yıllar sonra anlayabilirler

  • prens
    27.11.2015

    hiç anlamadığım konulardır. biri de gelse ayrıntısıyla anlatsa bana.

  • elgin.akpinar
    16.06.2015

    en popüler ve en sık kullanılan teknik analiz indikatörü , teknik analize yeni başlayanlar da borsanın geleceğini söylüyor sanırlar da indikatörün obo yapmasıyla bütün birikimlerini görünmez sermayeye kaptırırlar, yazık

  • turgay dikgez
    03.05.2015

    relative strength index

  • zaferturan53
    26.12.2014

    RSI nın açılımı nedir?

  • flyemo
    21.11.2014

    teknik analizde en sık kullanılan indikatör

  • emirkan
    26.09.2013

    RSI'ın en önemli ve başarılı momentum indikatörlerinden birisi olduğu unutulmamalı. RSI alım satımlarda karar odağı değil yardımcı araçtır zaten

  • Bozaci
    18.09.2013

    Olağanüstü bir makale, her şeyden önce RSI'ın da fiyat değerleri üzerinden hesaplanan bir momentum indikatörü olduğu unutulmamalı, sadece momentum ölçümü ile al-sat yapmak da intihar olacaktır

Bu yazıya siz de yorum yapabilirsiniz

İnternet sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi.